|
عنوان
|
بررسی عملکرد شبکۀ عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدلهای کلاسیک در پیشبینی قیمت سهام شرکتهای سرمایهگذاری
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
آریما، پیشبینی قیمت سـهام، تـابع آمـوزش بیـزین، تـابع آمـوزش لـونبرگ مارکوات، شبکه عصبی
|
|
چکیده
|
چکیده: پیش بینی دقیق قیمت سهام، با توجه به نوسانهای زیاد و ریسک ذاتی بـازار سـرمایه، یکی از دغدغههای اصلی سرمایه گـذاران و تحلیـلگـران مـالی اسـت، از ایـن رو بـه کـارگیری رویکردهای نوین پیشبینی قیمت سهام ضرورت اجتنابناپذیری است. بـر ایـن اسـاس، هـدف تحقیق حاضر، مقایسه عملکرد مدلهای پیشبینی شبکه عصبی با مدلهای کلاسیک و معرفی مدل مناسب برای پیشبینی قیمت روز آتی سهام است. برای طراحی مدل پیشبینی بـا شـبکه عصبی، از دادههای قیمت روزانه بازار و شاخصهای تکنیکی مالی بهعنـوان متغیرهـای ورودی استفاده شد و برای طراحی مدل آریما، دادههای قیمت بسته شدن روزانه به عنوان متغیـر ورودی و همچنین قیمت بسته شدن روز آتی به عنوان متغیر خروجی هر دو مدل در دو ره زمانی 1390 تا 1393 در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده با شبکه عصبی بیزین بیانکننـده خطـای کمتـر و قدرت پیشبینی بیشتر آن در مقایسه با مدل آریما است. یافته های تحقیق گویای کارایی بیشـتر شبکه عصبی بیزین در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدت بازار است که مـیتوانـد به سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی مناسب و کسب بازده بیشتر کمک کند.
|
|
پژوهشگران
|
سید مایده موسوی (نفر سوم)، محمد ولی پور خطیر (نفر دوم)، حسین فخاری (نفر اول)
|