|
عنوان
|
مدل خودبازگشتی ناهمواریانس شرطی تعمیم یافته گسسته مقدار مبتنی بر رقیق ساز ضر بی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
تقریب نقطه زینی، عملگر رقیق ساز، مدل خودبازگشتی ناهمواریانس شرطی
|
|
چکیده
|
در این تحقیق، به مدلبندی سریهای زمانی گسسته مقدار با بیش پراکندگی و ناهمسانی در واریانس پرداخته شده است. برای این منظور، مدل خودبازگشتی ناهمواریانس شرطی تعمیم یافته گسسته مقدار مبتنی بر رقیق ساز ضربی ارائه شده است. برای برآورد پارامترها از روش درستنمایی ماکزیمم نقطه زینی استفاده شده است. یک مطالعه شبیه ساز ی برای نشان دادن عملکرد آن ارائه شده است. کاربرد دادههای واقعی که مربوط به تعداد تیک تغییرات در دقیقه یورو به پوند انگلیس است، برتری مدل فوق را نشان می دهد.
|
|
پژوهشگران
|
افشین فیاض موقر (استاد مشاور)، مهرناز محمدپور (استاد راهنما)، حانیه رسولی (دانشجو)
|