مشخصات پژوهش

عنوان	اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران
نوع پژوهش	مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها	تغییرات ساختاری، نوسانات، انتقال تکانه، اثر سرریز، الگوریتم مجموع مربعات تجمعی تکراری
چکیده	این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طی دوره ی زمانی 1386/01/05-1392/05/25بررسی میکند. برای این منظور، ابتدا زمانهایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و همچنین، الگوریتم اصلاح شده ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درونزا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل سازی نوسانات میگردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر 1نشان میدهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به صورت دو طرفه میباشد. همچنین، بر اساس یافته ها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه میسازد
پژوهشگران	محمد مهدی شهرازی (نفر چهارم)، سعید راسخی (نفر سوم)، اسماعیل ابونوری (نفر دوم)، زهرا میلا علمی (نفر اول)