چکیده هدف از پژوهش حاضر، آزمون تقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات صنعتی در ایران است. دوره مورد بررسی مربوط به سال های 1356 تا 1395 است. برای این منظور از الگوی چرخه ای مارکوف استفاده شد. همچنین با استفاده از روش هودریک- پرسکات تکانه های مثبت( افزایش نرخ ارز واقعی) و تکانه های منفی(کاهش نرخ ارز واقعی) به دست آمد. بر اساس یافته های پژوهش، تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز هر دو بر روی صادرات اثرگذار است؛ ولی نکته قابل توجه این است که تکانه های منفی نرخ ارز؛ یعنی تکانه افزایش ارزش پول داخلی، صادرات را بیش تر تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین متغیر ارزش افزوده بخش صنعت و صادرات صنعتی با یک وقفه مثبت و معنادار است که موجب رشد صادرات صنعتی می شود. بر اساس نتایج آزمون والد، اثرات تکانه ها نامتقارن است. این اثرگذاری نا متقارن می-تواند، بازتاب احساس نامتقارن نسبت به خطرپذیری و رفتار پوششی صادرکنندگان باشد. با توجه به این که بر اساس یافته های پژوهش، افزایش و کاهش تکانه های نرخ ارز اثر منفی و نامتقارن بر صادرات صنعتی دارد، سیاست های ارزی دولت باید مبتنی بر پرهیز از تضعیف و یا تقویت نرخ ارز باشد. بر این اساس، کنترل و تثبیت نرخ ارز، ضروری به نظر می رسد.
