1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد (کاربردی از روش خود رگرسیون آستانه ای)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نرخ ارز، روش خود رگرسیون آستانه (TAR)، تکانه پیش بینی شده، تکانه پیش بینی نشده.
سال 1397
پژوهشگران امیر منصور طهرانچیان ، سعید راسخی ، شهریار زروکی ، یلدا مصطفی پور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد ایران (1353-1393) است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) و روش خود رگرسیون آستانه ای (TAR) استفاده شد. همچنین تکانه پیش بینی شده و پیش بینی نشده، از روش هودریک-پرسکات به دست آمد. بر اساس یافته های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر رشد این بخش داشته است. تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش رشد این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تاثیر منفی بر رشد این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه های پیش بینی شده اثر مثبت و تکانه های پیش بینی نشده اثر منفی بر رشد این بخش داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده در بخش کشاورزی نیز، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی تا مقدار آستانه، خنثی و بعد از این سطح، منفی بوده است. با وجود اثر منفی نوسانات در این بخش، اما اثر آن نسبت به بخش صنعت کم تر بوده است. علاوه بر این تکانه های پیش بینی شده، بیش تر از تکانه های پیش بینی نشده ی نرخ ارز، موجب نوسان رشد بخش کشاورزی شده است. از آن-جا که اثر تکانه های پیش بینی شده، بیش از تکانه های پیش بینی نشده بوده است، توصیه می شود دولت شفافیت بیش تری در سیاست-های اتخاذ شده، اعمال نماید.