1403/03/24
جمال قاسمی

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135302902

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری ) الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات( و مقایسه با رگرسیون لوجستیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، خطرسقوط قیمت سهام
سال 1397
مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
شناسه DOI
پژوهشگران اسفندیار ملکیان ، حسین فخاری ، جمال قاسمی ، سروه فرزاد

چکیده

چکیده ریسک سقوط قیمت سهام ریسکی است که نشان می دهد تا چه اندازه قیمت سهام خاص درمعرض خطر سقوط قرار دارد. بر همین اساس هدف این پژوهش، مدل بندی پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات بر مبنای مدل چند متغیره و مقایسه نتایج با رگرسیون لوجستیک می باشد. بدین منظوریک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 601 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 6831تا 6818 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا 61 متغیر مستقل به عنوان ورودی الگوریتم ترکیبی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی که به عنوان یک روش انتخاب ویژگی در نظر گرفته شده است، وارد مدل گردید و 7 متغیر بهینه انتخاب شد سپس با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات و رگرسیون لجستیک اقدام به پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام می نماییم. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوریتم تجمع ذرات نسبت به روش سنتی رگرسیون لجستیک توانایی بیشتری در پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام دارد، بنابراین فرضیه پژوهش تایید می شود.