|
عنوان
|
حل عددی برخی مدل های قیمت گذاری اختیار معامله در ریاضی مالی
|
|
نوع پژوهش
|
پایان نامه
|
|
کلیدواژه‌ها
|
قیمت گذاری اختیار معامله، معادله بلک شولز غیر خطی، اوراق بهادار مشتقه، بازارهای با عدم نقدینگی، معادلات دیفرانسیل تصادفی
|
|
چکیده
|
در این پایان نامه به مطالعه بر روی مدل های قیمت گذاری قراردهای اختیار معامله در بازارهای مالی بر پایه ی معادله ی دیفرانسیل بلک شولز پرداخته و به دنبال جواب مناسبی برای این معادلات خواهیم بود. از آنجایی که با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار بر این بازارها هر بار ممکن است معادله استاندار بلک شولز با تغییراتی همراه باشد، در این راستا ما حل تقریبی معادله ی دیفرانسیل غیرخطی بلک شولز را با روشهای تجزیه آدومیان و آنالیز هموتوپی و پس از آن حل تقریبی معادله ی بلک شولز کسری را با روش آنالیز هموتوپی ارائه خواهیم داد.
|
|
پژوهشگران
|
معصومه باقرزاده (دانشجو)، حسین جعفری (استاد مشاور)، افشین بابائی (استاد راهنما)
|