|
عنوان
|
تعیین جواب تقریبی معادله ی بلک شولز غیرخطی به کمک روش های تجزیه آدومیان و آنالیز هموتوپی
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله ارائه شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
معادله ی بلک شولز غیر خطی، قیمت گذاری اختیار معامله، نقدینگی بازار، هزینه های مبادله، روش تجزیه ی آدومیان، روش آنالیز هموتوپی
|
|
چکیده
|
مدل سازی بازار های مالی و قیمت گذاری اختیار معامله با معادله ی بلک شولز، مستلزم در نظر گرفتن حقیقت میزان نقدینگی بازار ها و یا وجود هزینه های مبادله است. با در نظر گرفتن این موارد، معادله ی بلک شولز به یک معادله ی غیر خطی تبدیل می شود. در این مقاله، ابتدا یک مدل غیر خطی قیمت گذاری اختیار را در نظر گرفته و حل تقریبی آن را از طریق دو روش تجزیه ی آدومیان و آنالیز هموتوپی بررسی می کنیم. در ادامه با یک مثال عددی نتایج این دو روش را با یکدیگر مقایسه می کنیم.
|
|
پژوهشگران
|
معصومه باقرزاده (نفر دوم)، افشین بابائی (نفر اول)
|