1403/04/24

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تلفن: 01135302554-01135302510

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر نوسانات بازارهای دارایی بر بیثباتی مالی در اقتصاد ایران :  رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت نفت، نوسانات سهام، شاخص بی ثباتی مالی، الگوی چرخشی مارکف
سال 1399
مجله پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران پگاه زارعی ، امیر منصور طهرانچیان ، اسماعیل ابونوری ، وحید تقی نژاد عمران

چکیده

در این پژوهش تأثیر نوسانات بازارهای دارایی )نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام( بر شاخص بیثباتی ماا ی باا استفاده از ا گوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده اساتب بارای اسات را نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از ا گوی تبدیل موجک استفاده شاده اساتب نتاایش پاژوهش نشاا میدهد تأثیر نوسانات نرخ ارز در رژیمهای م تلاف و دوره هاای زماانی گونااگو متفااوت اسات باهگوناهای کاه در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز در رژیم باالی شاخص بیثباتی ما ی تأثیر متفاوتی نسبت به ساایر دوره هاای زماانی داردب نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میا مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم بیثباتی ما ی تاأثیر مثبات و ماناادار دارد و این تأثیر در دوره زمانی بلتدمدت قاویتار خواهاد باودب هموناین نوسا انات باازار ساهام صارفاً در کوتااه مادت و در شرایطی که شاخص بیثباتی ما ی در رژیم پایین باشد تأثیر منفی و مانادار داردب این نتایش نشا میدهد که نوسانات باا توجه به دوره زمانی و همونین سطح بیثباتی ما ی دارای تأثیر متفاوت میباشندب بنابراین مدیریت بازارهای ارز و ساهام در کشور بایستی با توجه به سطح بیثباتی ما ی و همونین بازه زمانی ایجاد نوسانات، صورت پذیرد