|
عنوان
|
معاملات الگوریتمی
|
|
نوع پژوهش
|
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
|
|
کلیدواژه‌ها
|
الگوریتمهای معاملاتی، سرمایه گذاری، بازگشت به میانگین
|
|
چکیده
|
دو نوع استراتژی پرکاربرد در الگوریتمهای معاملاتی عبارتند از استراتژی‌های مبتنی بر بازگشت به میانگین و استراتژی‌های دنباله‌رو روند. در اکثر روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال توصیه می‌گردد تا از استراتژی‌های دنباله‌رو روند استفاده شود ولی با این حال اگر شرایط لازم برای بازگشت به میانگین در سری زمانی قیمت فراهم باشد، استراتژی‌های بازگشت به میانگین نیز می-توانند سوددهی خوبی داشته باشند. علاوه بر این، استراتژی‌های دنباله‌رو روند می‌توانند به عنوان فیلتر با استراتژی‌های بازگشت به میانگین ترکیب شده و معیارهای کارایی این نوع از استراتژی‌ها را بهبود دهند. در این ارائه، تمرکز ما بر روی استراتژی‌هایی است که از اصل ریاضی بازگشت به میانگین استفاده کرده و سعی در افزایش بازدهی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری دارند. در این راستا، ابتدا مرور مختصری روی مفاهیم معاملات الگوریتمی خواهیم داشت، سپس بازگشت به میانگین و شرایط لازم را مرور کرده و در انتها یک استراتژی معاملاتی بر مبنای آن ارائه کرده و نتایج حاصل از اجرای استراتژی بر روی داده‌های گذشته را بررسی خواهیم کرد.
|
|
پژوهشگران
|
رضا انتظاری ملکی (مدرس)، احسان عطائی (دبیر یا مجری)
|