|
عنوان
|
روش مونت-کارلو چند مرحله ای ضعیف برای شبیه سازی مشتقات مالی در حالت معادلات انتشار-پرش
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپ شده
|
|
کلیدواژه‌ها
|
حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی، روش مونت-کارلو چند مرحله ای ضعیف، تخمین ضعیف، روش اویلر، فرایند لوی.
|
|
چکیده
|
در این مقاله با الهام از پیشرفت های اخیر در زمینۀ به کارگیری روش مونت-کارلو چند مرحله ای به ارزش گذاری اختیار معاملات می پردازیم. ابتدا با استفاده از روش اویلر ضعیف، تخمین عددی ارزش دارایی پایه که در یک معادلۀ دیفرانسیل تصادفی چند بعدی با نوفۀ لوی 2 صدق می کند محاسبه می شود و سپس به کمک روش مونت-کارلو چند مرحله ای ضعیف، قیمت مورد انتظار اختیار خرید به دست می آید. در پایان، کارایی روش با استفاده از چند مثال عددی برای فرایندهای مختلف با اختیار خرید نشان داده شده است.
|
|
پژوهشگران
|
محمدتقی جهاندیده (نفر دوم)، آزاده قاسمی فرد (نفر اول)
|