تحقیق حاضر ارتباط میان خصوصی سازی و نقد شوندگی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در بازه ی زمانی ابتدای سال 1382 تا انتهای سال 1387 به طور ماهانه مورد بررسی قرار می دهد. پایایی متغیّرهای الگو قبل از برآورد الگو مورد بررسی قرارگرفت که برای این منظور از آزمون ریشه واحد و دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ی معناداری میان خصوصی سازی شرکت های دولتی و نقدشوندگی بازار سهام با استفاده از دو معیار گردش معاملات بازار و عدم نقدشوندگی آمیهود وجود ندارد؛ ولی اخبار بین المللی تأثیر مستقیمی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
