1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی بازده قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران: با رویکرد مقایسه ای مدل آرچ و شبکه عصبی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیش بینی بازده؛ قرارداد آتی سکه طلا؛ شبکه عصبی؛ مدل آرچ؛ مدل رگرسیون خطی چندگانه
سال 1396
مجله پژوهشنامه اقتصاد كلان
شناسه DOI
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر ، شهاب الدین شمس ، اقدس فلاح

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش طلا به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری، بخصوص در کشوهای درحال توسعه، روش های مختلفی برای پیش بینی بازده آتی طلا استفاده شده است. ازاین رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر پیش بینی بازده روزانه قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از مدل آرچ و شبکه عصبی است. برای این منظور، از داده-های روزانه 20 قرارداد آتی سکه طلا برای دوره زمانی تیرماه 1392 تا شهریورماه 1395 که به روش «تعدیل به عقب» پیوسته شده اند، به کار گرفته شد. همچنین پس از بررسی نتایج تحقیقات پیشین از بازده قیمتی دلار، بازده قیمتی سکه طلا و بازده قیمتی طلای جهانی به عنوان متغیرهای مؤثر بر بازده قرارداد آتی سکه طلا استفاده شد. علاوه بر این، دقت پیش بینی این مدل ها با استفاده از معیارهای میانگین مربعات خطا، ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و ضریب تعیین ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داد در دوره موردبررسی، شبکه عصبی در مقایسه با مدل آرچ در پیش بینی برون نمونه بهتر عمل کرده است؛ اما بر مبنای نتایج آزمون تی زوجی، دقت پیش بینی دو مدل ازنظر آماری تفاوت معناداری نداشته است. کلیدواژه ها