1403/03/07
ماشاء اله متین فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی.
تلفن: 35302496

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی عددی گزینه های مبادلاتی با نقدینگی محدود مدل متغیر کنترل شده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معادلات دیفرانسیلی تصادفی، شبکه ی پیشخور عمیق، مدل بازار نقدینگی محدود.
سال 1402
پژوهشگران اصغر سیفی ، ماشاء اله متین فر ، عباسعلی ابونوری ، سمیه ایزدی

چکیده

ر این مقاله، یک بازار دارایی دوگانه با دارایی غیر نقدی تک گانه را در نظر گرفتیم. با در نظر گرفتن این تفکر، یک طرح اثر قیمت ایجاد کردیم، که مدل بازار نقدینگی محدود ) (FLMMنامیده می شود. این مدل دستگاهی از معادلات دیفرانسیل تصادفی است، که هر کدام به یک دارایی اختصاص می یابد. روش میلستین را به کار گرفتیم و FLMM SDEها را با الهام گیری از ] [۳شبیه سازی کردیم. گزینه ی مبادلاتی Margrabeبه عنوان متغیر کنترل کننده برای قیمت گذاری مونت کارلو ) (MCگزینه مان به کار رفت. با اثر پذیری از ] ،[۲از شبکه ی پیشخور عمیق برای موتور قیمت گذاری MCمان استفاده کردیم و به قیمت گذاری با سرعت بالا و بی نقص دست یافتیم