1403/01/10
احمد جعفری صمیمی

احمد جعفری صمیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302552

مشخصات پژوهش

عنوان
ریزش مورد انتظاردر بورساوراقبهادار تهران ( رویکرد نیمه پارامتریکپویا)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ریزش مورد انتظار، مدل امتیازدهی اتورگرسیو تعمیمیافته اوراق بهادار تهران.
سال 1400
مجله تحقيقات مدل سازي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران مجتبی خدام ، احمد جعفری صمیمی ، محسن نصرتیان نصب

چکیده

با توجه به چالشهای موجود در ارتباط با برآورد و پیشبینی معیار ریزشمورد انتظار صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و در (ES) ارزیابی عملکرد مدلهای نیمه پارامتریکپویا درپیشبینی معیار ریزشمورد انتظار -1387/09/ بورس اوراق بهادار تهران پرداخته میشود. در این راستا دادههای دوره زمانی 14 1399/06/05 مورد استفاده قرار میگیرند و با استفاده از رویکرد رتبهبندی اتورگرسیو تعمیمیافته hybrid و GARCH-FZ ،GAS-1F ،GAS-2F مدلهای پویای و نیمه پارامتریک ،(GAS) معرفی و در پیشبینی این معیار (ES) به منظور برآورد معیار ریزشمورد انتظار GAS/GARCH در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگیرند. در ادامه، کارایی این مدلها با مدلهای سنتی در این حوزه از جمله مدلهای گارچ و مدلهای پنجره غلتان بر اساسآزمونهای پس آزمایی مقایسه میشوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدلهای نیمه پارامتریکپویا در نسبت به مدلهای رقیب استعلاوه بر این (ES) پیشبینی برون نمونهای معیار ریزشمورد انتظار در پیشبینی برون نمونهای بهترین عملکرد را در بین مدلهای پویا نشان دادهاست.