1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
حل عددی برخی مدل های قیمت گذاری اختیار معامله در ریاضی مالی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
قیمت گذاری اختیار معامله، معادله بلک شولز غیر خطی، اوراق بهادار مشتقه، بازارهای با عدم نقدینگی، معادلات دیفرانسیل تصادفی
سال 1395
پژوهشگران معصومه باقرزاده(دانشجو)، حسین جعفری(استاد مشاور)، افشین بابائی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه به مطالعه بر روی مدل های قیمت گذاری قراردهای اختیار معامله در بازارهای مالی بر پایه ی معادله ی دیفرانسیل بلک شولز پرداخته و به دنبال جواب مناسبی برای این معادلات خواهیم بود. از آنجایی که با در نظر گرفتن عوامل متعدد تاثیر گذار بر این بازارها هر بار ممکن است معادله استاندار بلک شولز با تغییراتی همراه باشد، در این راستا ما حل تقریبی معادله ی دیفرانسیل غیرخطی بلک شولز را با روشهای تجزیه آدومیان و آنالیز هموتوپی و پس از آن حل تقریبی معادله ی بلک شولز کسری را با روش آنالیز هموتوپی ارائه خواهیم داد.