1403/03/28
افشین بابائی

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6980-9786
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188696707
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-35302418

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین جواب تقریبی معادله ی بلک شولز غیرخطی به کمک روش های تجزیه آدومیان و آنالیز هموتوپی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
معادله ی بلک شولز غیر خطی، قیمت گذاری اختیار معامله، نقدینگی بازار، هزینه های مبادله، روش تجزیه ی آدومیان، روش آنالیز هموتوپی
سال 1395
پژوهشگران افشین بابائی ، معصومه باقرزاده

چکیده

مدل سازی بازار های مالی و قیمت گذاری اختیار معامله با معادله ی بلک شولز، مستلزم در نظر گرفتن حقیقت میزان نقدینگی بازار ها و یا وجود هزینه های مبادله است. با در نظر گرفتن این موارد، معادله ی بلک شولز به یک معادله ی غیر خطی تبدیل می شود. در این مقاله، ابتدا یک مدل غیر خطی قیمت گذاری اختیار را در نظر گرفته و حل تقریبی آن را از طریق دو روش تجزیه ی آدومیان و آنالیز هموتوپی بررسی می کنیم. در ادامه با یک مثال عددی نتایج این دو روش را با یکدیگر مقایسه می کنیم.