ماشاء اله متین فر

ر این مقاله، یک بازار دارایی دوگانه با دارایی غیر نقدی تک گانه را در نظر گرفتیم. با در نظر گرفتن این تفکر، یک طرح اثر قیمت ایجاد کردیم، که مدل بازار نقدینگی محدود ) (FLMMنامیده می شود. این مدل دستگاهی از معادلات دیفرانسیل تصادفی است، که هر کدام به یک دارایی اختصاص می یابد. روش میلستین را به کار گرفتیم و FLMM SDEها را با الهام گیری از ] [۳شبیه سازی کردیم. گزینه ی مبادلاتی Margrabeبه عنوان متغیر کنترل کننده برای قیمت گذاری مونت کارلو ) (MCگزینه مان به کار رفت. با اثر پذیری از ] ،[۲از شبکه ی پیشخور عمیق برای موتور قیمت گذاری MCمان استفاده کردیم و به قیمت گذاری با سرعت بالا و بی نقص دست یافتیم