1403/02/14
آزاده قاسمی فرد

آزاده قاسمی فرد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0997-2591-0002-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57204980383
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حرکت براونی کسری در مدل های مالی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حرکت براونی کسری، تلاطم تصادفی، بازار مالی
سال 1402
پژوهشگران آزاده قاسمی فرد

چکیده

امروزه معادلات دیفرانسیل تصادفی کسری با ورود به بازارهای مالی نقش مهمی در توسعه مدل ها دارند. در این نوشتار با استفاده از حرکت براونی کسری به عنوان یک نوفه تصادفی که مارکوف نیست و بنابراین می تواند دارای حافظه بلند مدت باشد، مدل های مالی دینامیک دارایی پایه و تلاطم (نوسان) تصادفی را بررسی می کنیم.